Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất

Bạn đang xem: Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Backtesting là phần mềm để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của trader hiện tại thông qua dữ liệu quá khứ, đây là cách mà nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng khi thực hiện khi giao dịch Forex. Nếu là trader mới thì chắc hẳn bạn sẽ khá tò mò về nó rồi. Bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ đánh giá các vấn đề từ A→Z dưới góc độ của các chuyên gia xoay quanh forex backtest cho bạn. Cùng theo dõi nhé!

Backtesting là gì? Lịch sử hình thành Backtesting

Lịch sử hình thành

Trước khi tìm hiểu về khái niệm backtesting và forex backtest là gì, chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời của backtest forex. Vào những năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex được xem là một khái niệm đơn giản. Trader sẽ thực hiện các giao dịch trên biểu đồ, sau đó ghi chép kết quả này vào nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch được hình thành nhờ vào sự hiểu biết của trader về phân tích cơ bản hoặc các mô hình thị trường. Sau đó, vào những năm 1990, nếu trader có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính, họ được coi là “nhà đầu tư sáng tạo”.

Quy trình backtest cho phép kiểm tra kết quả giao dịch trực tuyến và tin tưởng chiến lược giao dịch chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, trong quá khứ, quy trình này thường mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thành. Tiến bộ công nghệ đã giúp trader đơn giản hóa quá trình giao dịch backtest hệ thống giao dịch rất nhiều.

Hiện nay, quy trình backtest chiến lược giao dịch được liên tục cải tiến, tuy nhiên điều này không đảm bảo sẽ luôn tốt hơn. Những trader kết hợp sử dụng tin tức kinh tế và am hiểu thị trường trong chiến lược backtest forex thường đạt được kết quả giao dịch tốt và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Ngược lại, những trader chỉ tập trung vào tính toán và loại bỏ logic con người ra khỏi chiến lược backtest thường chịu tổn thất lớn hơn. Khi nói đến việc backtest chiến lược FX, không có phần mềm nào có thể thay thế con người, đặc biệt là khi họ sử dụng những công cụ phù hợp.

Backtesting là gì?

Backtest Forex 

Backtesting là quá trình kiểm tra các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu lịch sử để tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Việc này giúp nhà đầu tư đánh giá và kiểm tra hiệu quả của chiến lược đầu tư, rủi ro và lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau trước khi đầu tư bằng vốn thực tế. Nếu kết quả backtest tốt, đảm bảo chiến lược có khả năng mang lại lợi nhuận khi thực hiện trong thực tế. Ngược lại, nếu kết quả backtest dưới mức tối ưu, các nhà giao dịch sẽ phải điều chỉnh hoặc từ chối thực hiện chiến lược đó.

Để kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình một cách tốt nhất, bạn nên sử dụng khoảng thời gian 10 hoặc 15 năm trước. Nếu thực hiện backtest trong khoảng thời gian ngắn hơn, bạn chỉ có thể nắm bắt được một giai đoạn thị trường nhất định. Ví dụ, nếu chiến lược của bạn là theo xu hướng, backtest trong một thị trường theo xu hướng sẽ cho kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, chiến lược của bạn có thể dẫn đến lỗ lớn trong tài khoản giao dịch của mình.

Backtest forex hoạt động như thế nào?

Các giao dịch Forex được xây dựng dựa trên một tập hợp dữ liệu giá cả và chiến lược tương ứng. Những dữ liệu này có thể được sử dụng để phát hiện những sai sót không lường trước trong chiến lược giao dịch hiện tại của các nhà giao dịch. Đồng thời, những chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi áp dụng vào thị trường thực tế.

Backtest đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch. Backtesting có thể cung cấp cho nhà giao dịch có thể nhận được một loạt các chỉ số, chẳng hạn như:

• Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
• Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư.
• Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu thua lỗ.
• ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo bởi chiến lược Forex trong toàn bộ năm dương lịch.
• Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
• Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược.

Tất cả các chỉ số này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về phương thức các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động.

Tại sao nên Backtesting Forex trước khi giao dịch?

Backtest là một công cụ quan trọng trong giao dịch forex, giúp các nhà giao dịch đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế. Vai trò của Backtest trong giao dịch forex là đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của chiến lược giao dịch.

Khi sử dụng Backtest, các nhà giao dịch có thể kiểm tra hiệu quả của chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Ngoài ra, Backtest còn giúp các nhà giao dịch tìm ra các lỗ hổng và điểm yếu của chiến lược giao dịch, từ đó cải thiện và tối ưu hóa chiến lược. Với vai trò quan trọng như vậy, Backtest đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong giao dịch forex.

Tuy nhiên, việc sử dụng Backtest cũng có những hạn chế và rủi ro. Các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ về các yếu tố tác động đến kết quả của Backtest và sử dụng công cụ này một cách hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy, khi sử dụng Backtest, các nhà giao dịch cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá đúng và chính xác hiệu quả của chiến lược giao dịch. Đồng thời, cần phải chọn các phần mềm Backtest chất lượng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả. Tóm lại, vai trò của Backtest trong giao dịch forex là rất quan trọng và cần thiết để đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch và tối ưu hóa chiến lược. 

Backtest Forex 

Phân loại Backtest

Backtest tự động

Backtesting tự động là quá trình tạo ra một chương trình mã nguồn mở tự động để backtest các giao dịch, chẳng hạn như Expert Advisors (EA).

Thường thì phần mềm Backtest sẽ hiển thị hai cửa sổ chính. Cửa sổ đầu tiên cho phép người giao dịch tùy chỉnh các thông số của chiến lược giao dịch để thử nghiệm.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có các yếu tố tương tự như vậy. Một số chương trình phần mềm cao cấp cung cấp thêm các chức năng bổ sung như tự động định cỡ vị thế, tối ưu hóa và các tính năng nâng cao khác. Tuy nhiên, để tạo ra một EA, bạn cần có kiến thức để tạo hoặc mua chương trình, điều này tốn thời gian và tiền bạc, đồng thời không bổ sung kinh nghiệm giao dịch cho người dùng. Chính vì vậy, các phần mềm Backtest tự động thường không được khuyến khích sử dụng mà thay vào đó là  Backtest một cách thủ công.

Backtest thủ công

Backtesting thủ công là khi bạn cuộn biểu đồ theo cách thủ công trên nền tảng giao dịch của mình sang các giai đoạn trước. Và đây là cách tốt nhất để xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Khi backtest thủ công một chiến lược giao dịch sẽ có 4 bước như sau:

• Bước 1: Mở biểu đồ cặp tiền tệ cần kiểm định chiến lược. Tốt nhất là nên lựa chọn từng cặp để phân tích. Áp dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần thiết, sau đó chỉnh lại khung thời gian cho biểu đồ.
• Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và phát hiện các thiết lập giao dịch đúng với cách mong muốn.
• Bước 3: Sau khi tìm được thiết lập giao dịch phù hợp cho chiến lược, hãy ghi chép chi tiết những giao dịch tiềm năng đó. Bạn nên viết rõ ngày, điểm entry, dừng lỗ, chốt lãi và các thông tin khác bạn thấy cần thiết.
• Bước 4: Lặp lại quy trình đến khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch hiệu quả khác và tiếp tục quay lại bước 3.

Khi thu về được các giao dịch tiềm năng, bạn có thể dễ dàng tính toán được tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch. Trường hợp chiến lược của bạn thể hiện không tốt trong giai đoạn kiểm định, hãy xem xét thay đổi từng biến số dựa theo quan sát của bạn, lặp lại quá trình này cho đến khi chiến lược tiềm năng xuất hiện.Kiểm định chiến lược giao dịch thủ công đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu làm đúng, nó sẽ đem lại ý tưởng hay cho giao dịch với tỷ lệ thành công cao. Không chỉ vậy, kiểm định thủ công còn giúp bạn tăng hiểu biết thị trường và cho phép bạn rèn luyện khả năng xác định đầu vào và

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting 

Backtest Forex 

Phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất trong Forex phụ thuộc vào một số biến có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ quá trình. Bạn nên lưu ý ba yếu tố sau có thể làm thay đổi kết quả của chiến lược giao dịch:

• Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong việc kiểm tra lại. Nó cũng phải liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu được tạo ra bằng nhau trong thị trường OTC (không kê đơn). Các ngân hàng và sàn Forex trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
• Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược backtest nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn kiểm tra lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không luôn xảy ra.
• Logic thực thi thương mại: Logic logic và thực tế được nhúng trong back tester như thế nào? Backtest không bao giờ là đại diện hoàn hảo của thị trường thực sự. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, độ trễ, từ chối hoặc thậm chí trích dẫn lại. Nó cũng quan trọng để xem xét liệu bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu. Dữ liệu đánh dấu có thể cho phép gần mô phỏng lịch sử hoàn hảo của dữ liệu của bạn. Quá trình này chậm hơn khi bao gồm dữ liệu thanh. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài, kết quả sẽ càng chính xác.

Cách sử dụng chiến lược Backtesting hiệu quả

Để đảm bảo việc Backtest hiệu quả thì điều quan trọng nhất đó là phải thiết lập được các thông số sao cho phù hợp nhất. Và để đảm bảo được điều này thì bạn nên nhớ một số điểm sau:

• Khung thời gian ngắn có có nhiều biến động, nên khi áp dụng vào thực tế sẽ có nhiều sai lệch. Vậy nên bạn hãy sử dụng ở khung thời gian lớn hơn và hạn chế sử dụng trên khung thời gian ngắn.
• Cần nắm rõ cách thức sử dụng các phần mềm Backtest, bởi đây là điều cơ bản để bạn có thể đưa ra chiến lược hiệu quả. Tránh rơi vào trường hợp lúng túng khi sử dụng phần mềm Backtest để thiết lập chiến lược kiểm tra lại của mình.
• Nếu là backtesting tự động thì cần lưu ý: cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.
• Nên tìm hiểu các yếu tố tác động đến chiến lược Backtest
• Chiến lược này không hoàn toàn chính xác đối với thực tế, cần có sự điều chỉnh theo sự kiện thức tế khi thực hiện kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình và bạn cũng không nên quá kỳ vọng vào chúng.

Các phần mềm Backtest Forex miễn phí, tốt nhất 2023

Phần mềm backtest miễn phí

1. Phần mềm backtest forex: MetaTrader 4

Chắc hẳn các trader đã không còn xa lạ đối với phần mềm Metatrader 4, một nền tảng giao dịch tiêu chuẩn của thế giới hiện nay. Nó cung cấp cho người chơi toàn bộ công cụ, chỉ báo kỹ thuật cũng như các tính năng để hỗ trợ giao dịch thực, giao dịch ảo nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất.

Một số tính năng của Forex Simulator 

• Đặt hàng, sửa đổi hoặc đóng lệnh như trên giao dịch thực
• Tốc độ thực hiện mô phỏng nhanh dựa trên những dữ liệu có sẵn trên lịch sử giao dịch trước đó.
• Tải plugin MetaTrader Supreme Edition: Được hỗ phân tích kỹ thuật từ Trading Central, tin tức giao dịch thời gian thực, tiện ích quan điểm toàn cầu, giao dịch từ các chuyên gia, khả năng lập biểu đồ nâng cao.

Hướng dẫn backtest MT4 với FX Simulator/ Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi Download Backtest MT4, bạn cần mở menu chính và đi đến phần “Xem” nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn “Chiến lược thử nghiệm”. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút ‘người kiểm tra’.

2. Backtest forex trên Metatrader 4: Forex tester

Một lựa chọn phổ biến khác để kiểm tra chiến lược giao dịch ngoại hối trên MT4 là ‘Forex Tester’. Khác với Strateg Tester, Forex Tester không miễn phí và có thể được sử dụng cho cả giao dịch thủ công và tự động. Phần mềm backtesting tự động này cung cấp cho nhà giao dịch các chiến lược được hình thành trước. Nó bao gồm 10 chương trình thủ công và 5 chuyên gia tư vấn, cùng với 16 năm dữ liệu giá lịch sử và bảng tính rủi ro và quản lý tiền.

Các tính năng của Forex Tester

• Năm EA dựa trên hành động giá, cùng với hướng dẫn chi tiết.
• 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để có được kinh nghiệm kiểm tra lại.
• Bảng quản lý tiền Forex có thể được tải xuống trên Excel.
• Phiên bản Forex Tester 3 – cho phép các nhà giao dịch tải xuống bất kỳ số lượng cặp tiền tệ nào để thử nghiệm đồng thời.
• Cả hai phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được cài đặt sẵn cho mọi chức năng giúp tăng tốc thời gian đào tạo Forex.
• Các công cụ đồ họa như Đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và đánh dấu biểu đồ.
• Phần mềm giả lập Forex 3 có thể được sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình. Nó cũng cho phép sửa chữa tức thời các lỗi.

3. Metatrader 5 Backtesting 

Phần mềm MT5 là một ứng dụng phiên bản tối ưu hơn MT4 rất nhiều về chỉ báo, công cụ và tính năng. Với việc được nâng cấp từ MT4, nó đã khắc phục được những vấn đề của phần mềm MT4. Ngoài ra, phần mềm này cũng hỗ trợ tính năng mô phỏng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm MT4 tương tự nhưng vì phần mềm MT5 có nhiều chỉ báo và khung thời gian hơn, nó sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với MT4. Đặc biệt, MT5 không chỉ hỗ trợ backtest ngoại hối mà còn có thể sử dụng cho chiến lược giao dịch cổ phiếu, vàng, dầu thô, kim loại…

4. Tradingview Backtest 

Phần mềm backtest Crypto

Trading View là một phần mềm mô phỏng giao dịch Forex, vàng, chứng khoán,… một cách hiệu quả và hỗ trợ phân tích kỹ thuật với nhiều tính năng, công cụ cho nhà giao dịch. Một trong những ưu điểm của Trading View là sử dụng miễn phí và rất dễ sử dụng, cho phép mọi nhà giao dịch, từ chuyên nghiệp đến mới bắt đầu, đều có thể sử dụng được.

Các tính năng của Tradingview:

• Khả năng vẽ biểu đồ đơn giản với nhiều loại khác nhau.
• Có thể vẽ bất kỳ thứ gì trên biểu đồ.
• Cung cấp các công cụ giao dịch, phân tích kỹ thuật, chỉ báo đầy đủ.
• Hỗ trợ nhiều khung thời gian.
• Cập nhật giá của các sản phẩm giao dịch nhanh chóng và chính xác nhất.

5. Phần mềm Backtest forex NinjaTrader

Một phần mềm hỗ trợ backtesting nữa mà phải nhắc đến đó là NinjaTrader. Đây là một trong những nhà sản xuất phần mềm hỗ trợ giao dịch tài chính uy tín trên toàn cầu, được ưa chuộng nhất trong việc giao dịch hợp đồng tương lai. Với ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể mô phỏng các giao dịch và chiến lược của mình một cách chân thực nhất.

Một số tính năng của NinjaTrader

• Hoạt động trên bất kỳ công cụ, chiến lược và chỉ số kỹ thuật.
• Có khả năng tự động đọc các mục và thoát của giao dịch.
• Thực hiện một loạt các tính toán phức tạp chỉ trong vài giây.
• Cung cấp các chi tiết hữu ích và đáng tin cậy về hiệu quả của các chiến lược giao dịch, các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu.
• Tính toán được mức lãi và lỗ của mọi vị trí.

6. Phần mềm QuantDEVELOPER của QuantHouse

QuantDEVELOPER’ là phần mềm tổ chức định lượng cho phép người dùng tạo, tối ưu hóa, kiểm tra và triển khai các chiến lược định lượng trong môi trường giao dịch trực tiếp. Người dùng có thể đánh giá, điều chỉnh hoặc tăng hiệu quả của các tham số trong một chiến lược cụ thể. Ngoài ra, các thống kê hữu ích giúp người dùng so sánh kết quả của các chiến lược

Một số tính năng của QuantDEVELOPER 

• Bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp được xây dựng.
• Tập hợp các thành phần được xác định trước của nó để thiết kế chiến lược.
• Nó cho phép nhiều chiến lược phụ chạy theo một chiến lược meta.
• Không có kịch bản là bắt buộc.
• Nó có khả năng kiểm tra các lớp đa tài sản và nhiều hệ thống kế toán tiền tệ.
• Nó sở hữu khả năng kiểm tra hơn 500.000 tick mỗi giây.
• Nó chứa backtesting theo sự kiện.
• Nó có một thư viện chỉ số kỹ thuật rộng lớn.
• Có hỗ trợ cho nhiều khung thời gian, tự động thực hiện và chuyển đổi bằng một cú nhấp chuột từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp.
• Backtest hệ thống giao dịch có sẵn ở tất cả các cấp danh mục đầu tư.

7. Phần mềm Deltix-QuantOffice

QuantOffice của Deltix được sử dụng để phát triển, kiểm tra lại và sửa lỗi các chiến lược EMS tích hợp một cách trực quan, sử dụng Dot Net và C#. Người dùng có thể tạo các thuật toán đơn đặt hàng độc quyền bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau giữa các ngày trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian tùy chỉnh. Điều đáng chú ý là QuantOffice có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu “TimeBase”, cung cấp chuỗi thời gian để kiểm tra lại và mô phỏng. 

Một số tính năng của Deltix-QuantOffice

• Các mô hình chiến lược được tối ưu hóa được triển khai như hiện tại, mà không có rủi ro được thiết kế lại trong môi trường giao dịch sản xuất.
• Người dùng có thể tạo các mô hình của riêng mình bằng C # hoặc tích hợp các mô hình hiện có trong C ++ vào môi trường QuantScript.
• Trình mô phỏng giao dịch Forex của QuantScript cho phép kiểm soát chính xác các giả định giao dịch.
• Hỗ trợ tối ưu hóa các tham số bằng cách sử dụng các cơ chế di truyền năng động.
• Thời gian hoạt động của các mô hình trong quá trình backtest cực kỳ nhanh.
• Xử lý sự kiện phức tạp (CEP) – được kích hoạt thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase. 
• Phân tích hình ảnh nhanh chóng – có thể được thực hiện ở tất cả các cấp độ công cụ và danh mục đầu tư.

Xem thêm:

• Auto Trading là gì? Đánh giá có nên dùng Bot Trade Forex?
• Mô hình nến Nhật là gì? Tổng hợp từ A->Z về các mô hình này

Bài viết trên đây Chanh Tươi Review đã phân tích chi tiết và cụ thể nhất tất cả các vấn đề xoay quanh Backtesting. Hy vọng, những thông tin trên hữu ích với bạn, chúc bạn có những thương vụ đầu tư thành công.

Bạn thấy bài viết Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

Nhớ để nguồn bài viết này: Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất của website thcsttphuxuyen.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp